Bankinter supera el escenario más adverso de las pruebas de esfuerzo a la banca con el doble del capital mínimo requerido.

27/10/2014
  • Bankinter es una de las pocas entidades españolas que no requerirá de más provisiones con cargo a resultados de 2014, según el ejercicio de revisión individualizada de activos.

  • Es el banco cotizado español que obtiene mejores resultados en las pruebas de esfuerzo del BCE.

  • La entidad concluye los periodos de los test de estrés europeos de forma muy holgada, con un ratio de capital (CET1) del 10,99% en el escenario más estresado, frente a un mínimo requerido del 5,5%.

  

Bankinter ha superado de forma sobresaliente las pruebas de esfuerzo a las que el BCE y la Autoridad Bancaria Europea (EBA) han sometido a los bancos del continente. Los resultados hechos públicos hoy por ambos organismos sitúan a Bankinter como uno de las entidades financieras más solventes de Europa y ponen de manifiesto que, incluso en un hipotético escenario macroeconómico muy adverso, contaría al final del periodo con un holgado ratio de capital (CET1) del 10,99%, frente al 5,5% exigido por los reguladores como capital mínimo para superar dichas pruebas. Se trata de la mayor nota obtenida entre los bancos cotizados españoles.

Este escenario, uno de los más severos utilizados en un ejercicio de estrés, contempla una caída del PIB del 1% en 2015, una tasa de paro del 27,1% en 2016 y una caída del precio de la vivienda superior al 11% en el periodo 2014-2016. Incluso en ese escenario extremo, altamente improbable, Bankinter contaría, según el análisis, con un exceso de capital de 1.353 millones de euros.

En el caso de que el entorno macroeconómico fuese más favorable, la entidad finalizaría 2016 con un CET1 del 12,85%, 485 puntos básicos por encima del capital mínimo exigido por el BCE para este escenario base. Dentro del periodo de tres años analizado, Bankinter alcanza los niveles más bajos de CET1 en el escenario base del año 2014 y en el escenario adverso del año 2015, con unos niveles del 11,63% y 10,80%, respectivamente.

Todo este ejercicio de esfuerzo resulta crucial para conocer la capacidad de resistencia financiera de cada entidad, el posible impacto en los ratios de capital y la necesidad o no de recursos propios adicionales. Los datos obtenidos son de un enorme valor al facilitar la diferenciación y comparación entre entidades, distinguiendo entre entidades con mayor o menor solvencia.

Exceso de Provisiones.

El 'Comprehensive Assessment' realizado por el BCE incluye una exhaustiva revisión de la calidad de los activos de cada banco, denominado 'Asset Quality Review' (AQR). Se trata de un análisis técnicamente muy riguroso con participación de intervinientes independientes que han garantizado la homogeneidad y calidad del ejercicio y que ha situado a todas las entidades participantes en un mismo nivel de transparencia como punto de partida de los ejercicios de resistencia.

Según los resultados del AQR, en el que se han revisado durante meses de forma individualizada la cartera de créditos a empresas y promotores, Bankinter no tendrá que realizar nuevas provisiones con cargo a los resultados de 2014, siendo uno de las pocas entidades financieras españolas en esa situación. Igualmente, los resultados de este examen no han obligado a reclasificaciones significativas entre carteras morosas y sanas, lo que pone de manifiesto que las provisiones realizadas por Bankinter en los últimos ejercicios han sido apropiadas y que la información financiera publicada refleja fielmente la realidad patrimonial de la entidad.

El impacto del ejercicio de AQR sobre los niveles de capital del banco ha supuesto únicamente un ajuste de 37 puntos básicos (u 83 millones de euros) sobre el ratio de capital CET1 con el que Bankinter concluyó 2013. Este ajuste proviene en su totalidad de la aplicación del modelo de provisiones colectivas sobre la cartera sana, siendo este modelo prudencial muy conservador y común para todas las entidades.

Bankinter considera que los resultados de estas pruebas de análisis y esfuerzo implementadas por la ECB y también por la EBA corroboran que su información financiera pública es fiel reflejo de su situación patrimonial. Asimismo, demuestra la alta calidad de los activos de su cartera, el adecuado nivel de sus provisiones, la resistencia de sus resultados a entornos adversos y su elevada solvencia. Todo ello, fruto de una larga trayectoria de buena gestión de los riesgos, acertada estrategia de negocio y, en definitiva, máxima responsabilidad y rigor en la práctica bancaria.

Publicación de la EBA 2013BaselineAdverse
CET1 (Ratio final de período - en porcentajes)12,8510,99
Margen CET1 sobre el aprobado (millones de euros)

 

1.199

CET1 8%

 

1.353

CET1 5,5%

Publicaciones de BCEBaselineAdverse
CET1 (Ratio del peor año)11,6310,80

 

Aprobado                                                               

Año 2014

CET1 8%

Año 2015

CET1 5,5%

Ajuste del AQR (incorporado en los ratios anteriores - en puntos básicos).3737
Correspondiente a (en puntos básicos):  
   Credit File Review (CFR)00
   Proyección del CFR00
   Modelo Colectivo prudencial del AQR3737